PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с FTZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 4.19%.

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTSIX

Сравнение комиссий FTXSX и FTZIX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.55

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.23

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.64

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.36

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTXSX и FTZIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и FTZIX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM2025202420232022202120202019
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и FTZIX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-37.22%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.27%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-29.53%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.34%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-6.61%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.85%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и FTZIX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

6.39%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

11.92%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

20.26%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

19.35%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

22.39%

+5.25%