PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и NEAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-17.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTZIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий FTXSX и NEAIX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.17

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.74

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.33

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

15.43

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.17

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTXSX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и NEAIX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и NEAIX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-35.93%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-13.98%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-35.93%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.73%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-8.73%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и NEAIX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

11.64%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

19.83%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

28.92%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

24.33%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

24.46%

+3.18%