- CUSIP
- 14064D782
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 21 дек. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Growth Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) прибавил 35.6% с начала года. Текущая цена акции FTXSX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTXSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) показал доход в 35.58% с начала года и 66.21% за последние 12 месяцев.
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 35.58%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 66.21%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTXSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTXSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 3.70% | -5.53% | 20.65% | 7.72% | 2.30% | 35.58% | ||||||
| 2025 | 7.40% | -10.28% | -11.68% | -1.15% | 7.16% | 4.41% | 2.51% | 8.08% | 5.19% | 4.96% | 0.00% | -2.34% | 12.44% |
| 2024 | 3.45% | 13.49% | 1.97% | -6.08% | 3.21% | 0.51% | 0.14% | 1.18% | 2.51% | -2.80% | 15.88% | -5.57% | 28.86% |
| 2023 | 9.40% | 2.56% | 0.64% | -3.37% | 2.56% | 7.53% | 5.75% | -1.92% | -5.84% | -7.08% | 10.15% | 10.68% | 33.15% |
| 2022 | -12.83% | 0.81% | -1.57% | -10.56% | -2.35% | -9.61% | 13.34% | -1.61% | -8.51% | 9.45% | 2.18% | -6.91% | -27.48% |
| 2021 | 5.67% | 4.15% | -2.09% | 5.59% | -1.05% | 5.85% | -1.96% | 4.59% | -0.45% | 7.65% | -5.30% | 1.21% | 25.50% |
Метрики бенчмарка
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 4.82%, beta of 1.20, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2018.
- This fund captured 138.20% of S&P 500 Index gains and 112.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.82%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 138.20%
- Участие в снижении
- 112.87%
Комиссия
Комиссия FTXSX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTXSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTXSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.93 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 13.52 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $6.53 | $6.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 45.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.03%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 18d | 1y 10moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.58%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.37%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 5mo 12d | 7mo 26dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.00%май 2021 г. | 2mo 25d | 1mo 13d | 4mo 8dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.37%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FTXSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -56.78% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.10% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -18.90% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -25.43% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -10.72% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTXSX
Добавьте FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTXSX