PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXSX с FTSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both mutual funds - FTXSX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTXSX returned 15.85%/yr vs 7.01%/yr for FTSIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXSX charges 1.00%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 39.93%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 16.70%.

FTXSX

1 день
1.68%
1 месяц
7.19%
С начала года
39.93%
6 месяцев
36.92%
1 год
72.37%
3 года*
32.67%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
0.06%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.75%
1 год
29.16%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXSX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		39.93%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%1.42%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		16.70%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between FTXSX and FTSIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.76

The correlation between FTXSX and FTSIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FTZIXFTXSX с FTVNXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTXNXFTXSX с FXAIX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

FTXSX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXSXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.97

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.86

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

4.60

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.33

13.38

+9.95

FTXSX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и FTSIX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXSXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-42.12%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-6.80%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-23.30%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-27.57%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-7.60%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.33%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и FTSIX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXSXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

4.15%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

11.43%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

15.91%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

19.11%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

23.29%

+4.46%

Сравнение комиссий FTXSX и FTSIX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и FTSIX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.55%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXSX and FTSIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXSX has higher volatility (9.73%) compared to FTSIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FTXSX dropped -45.03% vs FTSIX's -42.12%.

FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXSX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор