PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%23.52%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTZIXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX

Сравнение комиссий FTXSX и FTMSX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.73

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.21

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

3.76

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FTMSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.19

+0.35

Корреляция

Корреляция между FTXSX и FTMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и FTMSX

Ни FTXSX, ни FTMSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и FTMSX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-53.12%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-17.52%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-48.67%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-26.04%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-22.44%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.62%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и FTMSX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

8.71%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

19.41%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

30.25%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

28.25%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

30.68%

-3.04%