Сравнение FTXSX с HRSMX
FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXSX returned 15.78%/yr vs 15.62%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTXSX charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности FTXSX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXSX показывает доходность 33.79%, а HRSMX немного выше – 34.99%.
FTXSX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 29.67%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам FTXSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 33.79% | 12.44% | 28.86% | 33.15% | -27.48% | 25.50% | 51.32% | 19.19% | -3.71% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -10.22% |
Correlation
The correlation between FTXSX and HRSMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FTXSX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
FTXSX
HRSMX
Сравнение FTXSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 6.35 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 26.22 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FTXSX и HRSMX
Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -64.92% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.29% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -33.04% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -38.49% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.93% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -13.07% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXSX и HRSMX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 8.68% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 8.84% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 21.46% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 26.82% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 27.30% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 25.98% | +1.69% |
Сравнение комиссий FTXSX и HRSMX
FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXSX и HRSMX
FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
FTXSX and HRSMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to FTXSX (8.68%). In terms of maximum drawdown, FTXSX dropped -45.03% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXSX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор