PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и HRSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTZIXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий FTXSX и HRSMX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.49

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

13.94

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTXSX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и HRSMX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и HRSMX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-64.92%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.89%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-38.49%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.21%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-13.16%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и HRSMX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.43% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

12.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

21.73%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

30.18%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

27.18%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

25.82%

+1.82%