Сравнение FTXSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 1.97% | 12.44% | 28.86% | 33.15% | -27.48% | 25.50% | 51.32% | 19.19% | -3.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXSX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FTXSX
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXSX и FXAIX
FTXSX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTXSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTXSX
FXAIX
Сравнение FTXSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.30 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTXSX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXSX и FXAIX
FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTXSX и FXAIX
Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -33.79% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.13% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -24.50% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.23% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -3.83% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.53% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXSX и FXAIX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 5.34% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 9.53% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 18.32% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 16.92% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 18.05% | +9.59% |