PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с XLII

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FTXR is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 10.53%.

FTXR

1 день
0.89%
1 месяц
4.52%
С начала года
15.24%
6 месяцев
12.57%
1 год
42.33%
3 года*
18.17%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

XLII

1 день
0.69%
1 месяц
4.79%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и XLII

2026 (YTD)2025
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.24%19.11%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.53%6.30%

Correlation

The correlation between FTXR and XLII is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов FTXR и XLII

Секторы
FTXR
XLII

Промышленность

64.7%
93.8%

Потребительский циклический сектор

34.8%
0.3%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
64.7%
XLII
93.8%

Потребительский циклический сектор

FTXR
34.8%
XLII
0.3%

Энергетика

FTXR
0.5%
XLII

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

XLII

-

Финансовые услуги

FTXR

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

FTXR

-

XLII

-

Недвижимость

FTXR

-

XLII

-

Технологии

FTXR

-

XLII
5.9%

Коммунальные услуги

FTXR

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

FTXR vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

—

—

FTXR vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и XLII

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-10.10%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.69%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-1.30%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

12.18%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

12.18%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

12.18%

+12.58%

Сравнение комиссий FTXR и XLII

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и XLII

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XLII в 10.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.90%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and XLII have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

XLII has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 1.13% for FTXR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор