PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с MOTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. FTXR is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 10.48%/yr for MOTO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 31.51%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%-1.13%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%

Correlation

The correlation between FTXR and MOTO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between FTXR and MOTO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и MOTO

Секторы
FTXR
MOTO

Промышленность

67.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

32.4%
23.5%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

FTXR
67.1%
MOTO
12.8%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
MOTO
23.5%

Энергетика

FTXR
0.6%
MOTO

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

MOTO
3.8%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

MOTO
4.4%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

MOTO
2.3%

Финансовые услуги

FTXR

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

FTXR

-

MOTO

-

Недвижимость

FTXR

-

MOTO

-

Технологии

FTXR

-

MOTO
45.6%

Коммунальные услуги

FTXR

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO

Доходность на риск

FTXR vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.77

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.60

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.39

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

15.67

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FTXR и MOTO

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-38.24%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.36%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-26.43%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-37.34%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-9.97%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и MOTO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.59%, в то время как у SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.63%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

16.74%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.18%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

23.62%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

26.30%

-1.56%

Сравнение комиссий FTXR и MOTO

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и MOTO

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MOTO в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and MOTO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.63%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 6.75% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.80% for MOTO.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: First Trust and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.68% for MOTO.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор