Сравнение FTXR с JETD
FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXR returned 16.12%/yr vs -51.55%/yr for JETD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -48.45%.
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXR и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 14.70% | 17.09% | 5.39% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between FTXR and JETD is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.82 |
The correlation between FTXR and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXR vs. JETD — Ранг доходности на риск
FTXR
JETD
Сравнение FTXR c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXR | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.88 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.48 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXR и JETD
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXR | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -95.39% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -75.34% | +60.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -95.39% | +65.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.64% | +94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -62.53% | +51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 44.93% | -40.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и JETD
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.51%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXR | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 16.54% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 64.96% | -47.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 74.94% | -53.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 71.34% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 71.34% | -46.63% |
Сравнение комиссий FTXR и JETD
FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и JETD
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXR and JETD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs JETD's -95.39%.
On 3-year performance, FTXR leads with 16.12% vs -51.55% for JETD. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXR has performed better with a 16.12% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JETD.
FTXR is categorized as Industrials Equities, while JETD is Inverse Equities. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: First Trust and Max. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.95% for JETD.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXR и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор