PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с HWAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FTXR returned 41.03% vs 32.87% for HWAY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 21.76%.

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и HWAY

2026 (YTD)20252024
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%14.71%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%19.99%4.42%

Correlation

The correlation between FTXR and HWAY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between FTXR and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и HWAY

Секторы
FTXR
HWAY

Промышленность

64.7%
78.7%

Потребительский циклический сектор

34.8%
1.6%

Энергетика

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

18.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

FTXR
64.7%
HWAY
78.7%

Потребительский циклический сектор

FTXR
34.8%
HWAY
1.6%

Энергетика

FTXR
0.5%
HWAY
0.2%

Сырьевые материалы

FTXR

-

HWAY
18.8%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

HWAY

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

HWAY
0.0%

Финансовые услуги

FTXR

-

HWAY

-

Здравоохранение

FTXR

-

HWAY

-

Недвижимость

FTXR

-

HWAY

-

Технологии

FTXR

-

HWAY
0.2%

Коммунальные услуги

FTXR

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE

Доходность на риск

FTXR vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.61

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.30

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.62

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.13

+0.52

FTXR vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и HWAY

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-25.96%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.63%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.20%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.61%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и HWAY

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеют волатильность 5.51% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.79%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

16.88%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.56%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

22.37%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

22.37%

+2.34%

Сравнение комиссий FTXR и HWAY

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и HWAY

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HWAY в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and HWAY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (5.79%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, FTXR leads with 41.03% vs 32.87% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 41.03% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

HWAY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.95% for FTXR.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.29% for HWAY.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор