PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.44%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTXR and FTXL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.54

The correlation between FTXR and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и FTXL

Секторы
FTXR
FTXL

Промышленность

64.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

34.8%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
64.7%
FTXL
0.3%

Потребительский циклический сектор

FTXR
34.8%
FTXL

-

Энергетика

FTXR
0.5%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FTXR

-

FTXL

-

Здравоохранение

FTXR

-

FTXL

-

Недвижимость

FTXR

-

FTXL

-

Технологии

FTXR

-

FTXL
99.7%

Коммунальные услуги

FTXR

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTXR vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.03

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.17

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.86

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

23.95

-14.30

FTXR vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и FTXL

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-43.87%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-22.76%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-41.57%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-43.87%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.76%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.55%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.51%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

20.87%

-15.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

37.93%

-20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

44.00%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

37.77%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

35.06%

-10.35%

Сравнение комиссий FTXR и FTXL

И FTXR, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и FTXL

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and FTXL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs 9.44% for FTXR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.11% for FTXL.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while FTXL is Semiconductors. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор