PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.66%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FTXR and CIBR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FTXR and CIBR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXR и CIBR

Секторы
FTXR
CIBR

Промышленность

67.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

94.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
CIBR
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
CIBR

-

Энергетика

FTXR
0.6%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

CIBR
2.6%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

CIBR

-

Финансовые услуги

FTXR

-

CIBR

-

Здравоохранение

FTXR

-

CIBR

-

Недвижимость

FTXR

-

CIBR

-

Технологии

FTXR

-

CIBR
94.0%

Коммунальные услуги

FTXR

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FTXR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.56

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.18

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

2.79

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FTXR и CIBR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-33.89%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-21.99%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-21.99%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-33.89%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.81%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-8.66%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

9.25%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.70%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.90%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

20.90%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

24.50%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

24.95%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

23.60%

+1.15%

Сравнение комиссий FTXR и CIBR

И FTXR, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и CIBR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and CIBR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FTXR (6.70%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 6.66% for FTXR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.45% for CIBR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while CIBR is Technology Equities. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор