Сравнение FTXO с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Vanguard Financials ETF (VFH).
FTXO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и VFH
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
FTXO vs. VFH — Ранг доходности на риск
FTXO
VFH
Сравнение FTXO c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.32 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.18 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 0.54 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и VFH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и VFH
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и VFH
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -78.61% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -14.75% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -25.66% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -11.95% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -18.62% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.99% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и VFH
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.85% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 11.75% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 19.93% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 19.37% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 22.55% | +7.59% |