PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTXO и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с GSIBFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNL
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTXO и TDIV

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTXO vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.87

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.27

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

7.79

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между FTXO и TDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и TDIV

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и TDIV

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXOTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-31.97%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-13.07%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-31.97%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-7.52%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-4.88%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.80%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и TDIV

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.30% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXOTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.70%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

23.52%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

20.45%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

20.73%

+9.41%