PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с QABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с QABA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds from First Trust - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 8.55%/yr vs 5.85%/yr for QABA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 19.05%.

FTXO

1 день
1.14%
1 месяц
9.12%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
31.91%
3 года*
29.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

QABA

1 день
0.75%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.05%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
22.70%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и QABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		11.56%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		19.05%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%

Correlation

The correlation between FTXO and QABA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between FTXO and QABA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXO и QABA

Секторы
FTXO
QABA

Финансовые услуги

100.0%
99.7%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
QABA
99.7%

Технологии

FTXO
0.4%
QABA

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

QABA

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

QABA

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

QABA

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

QABA

-

Энергетика

FTXO

-

QABA

-

Здравоохранение

FTXO

-

QABA

-

Промышленность

FTXO

-

QABA
0.3%

Недвижимость

FTXO

-

QABA

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

QABA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN

Доходность на риск

FTXO vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXOQABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.85

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.29

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

5.72

-0.42

FTXO vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QABA равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXO и QABA

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и QABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-49.30%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-12.49%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-25.82%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-42.93%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-11.39%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.99%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и QABA

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеют волатильность 5.91% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.09%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

15.47%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.43%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

26.39%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

28.63%

+1.30%

Сравнение комиссий FTXO и QABA

И FTXO, и QABA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и QABA

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности QABA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		2.24%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.71%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and QABA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.09%) compared to FTXO (5.91%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs QABA's -49.30%.

On 5-year performance, FTXO leads with 8.55% vs 5.85% for QABA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 8.55% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO and QABA have the same expense ratio: 0.60% per year.

QABA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.24% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и QABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор