PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с PBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. FTXO is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FTXO returned 26.19%/yr vs 8.53%/yr for PBDC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.53%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%2.11%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between FTXO and PBDC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between FTXO and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXO и PBDC

Секторы
FTXO
PBDC

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
PBDC
100.0%

Технологии

FTXO
0.4%
PBDC

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

PBDC

-

Энергетика

FTXO

-

PBDC

-

Здравоохранение

FTXO

-

PBDC

-

Промышленность

FTXO

-

PBDC

-

Недвижимость

FTXO

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FTXO vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.44

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.50

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.40

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.73

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.44

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FTXO и PBDC

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-20.47%

-34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-20.15%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-20.47%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-15.17%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-4.68%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

10.99%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и PBDC

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

15.24%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.48%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.07%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

17.07%

+12.93%

Сравнение комиссий FTXO и PBDC

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и PBDC

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PBDC в 11.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and PBDC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to PBDC (5.79%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, FTXO leads with 26.19% vs 8.53% for PBDC. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 26.19% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.72% for FTXO.

They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.75% for PBDC.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор