Сравнение FTXO с PBDC
FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. FTXO is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FTXO returned 29.57%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FTXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXO и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 11.56% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | 1.72% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FTXO and PBDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between FTXO and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXO vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FTXO
PBDC
Сравнение FTXO c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXO | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.63 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.08 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXO и PBDC
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXO | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -20.47% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -20.15% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | -20.47% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.08% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -4.86% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 11.70% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и PBDC
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXO | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.17% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 15.44% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.62% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 17.04% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 17.04% | +12.89% |
Сравнение комиссий FTXO и PBDC
FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и PBDC
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 2.24% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXO and PBDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.91%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FTXO leads with 29.57% vs 6.72% for PBDC. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 29.57% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 2.24% for FTXO.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 13.49% for PBDC.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXO и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор