Сравнение FTXO с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FTXO и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и KRE
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
FTXO vs. KRE — Ранг доходности на риск
FTXO
KRE
Сравнение FTXO c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.11 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и KRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и KRE
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и KRE
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -68.54% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -14.95% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -52.69% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -10.05% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -22.04% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 6.03% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и KRE
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.39% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 17.96% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 28.14% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 30.07% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 31.96% | -1.82% |