PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 2.55%/yr for KRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 8.60%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between FTXO and KRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.96

The correlation between FTXO and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXO и KRE

Секторы
FTXO
KRE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
KRE
100.0%

Технологии

FTXO
0.4%
KRE

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

KRE

-

Энергетика

FTXO

-

KRE

-

Здравоохранение

FTXO

-

KRE

-

Промышленность

FTXO

-

KRE

-

Недвижимость

FTXO

-

KRE

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

FTXO vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.14

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.66

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.79

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.65

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KRE

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-68.54%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-14.95%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-28.20%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-52.69%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.40%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-21.90%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KRE

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 6.52% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.76%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.10%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.51%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

30.01%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

31.93%

-1.93%

Сравнение комиссий FTXO и KRE

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KRE

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTXO and KRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KRE has higher volatility (6.76%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs KRE's -68.54%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 2.55% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.72% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.35% for KRE.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор