PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с KBWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 10.25%/yr for KBWP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -7.65%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between FTXO and KBWP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FTXO and KBWP has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXO и KBWP

Секторы
FTXO
KBWP

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
KBWP
100.0%

Технологии

FTXO
0.4%
KBWP

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

KBWP

-

Энергетика

FTXO

-

KBWP

-

Здравоохранение

FTXO

-

KBWP

-

Промышленность

FTXO

-

KBWP

-

Недвижимость

FTXO

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

FTXO vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.27

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.26

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.46

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.97

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.27

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBWP

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-39.76%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.56%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-12.29%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-17.00%

-29.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-8.42%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-4.37%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

4.56%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBWP

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.38%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

11.48%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.25%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

18.54%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

20.70%

+9.30%

Сравнение комиссий FTXO и KBWP

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBWP

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности KBWP в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and KBWP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs KBWP's -39.76%.

On 5-year performance, KBWP leads with 10.25% vs 6.06% for FTXO. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWP has performed better with a 10.25% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.72% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.35% for KBWP.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор