Сравнение FTXO с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FTXO и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и KBWP
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
FTXO vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FTXO
KBWP
Сравнение FTXO c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.19 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.13 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.29 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -0.74 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.19 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и KBWP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и KBWP
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и KBWP
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -39.76% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -11.57% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -17.00% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -7.20% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -4.35% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.50% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и KBWP
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.30% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 11.75% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 19.26% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.49% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.65% | +9.49% |