PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.


FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий FTXO и IAK

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

FTXO vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXOIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.28

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.26

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.42

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

-1.04

+4.85

FTXO vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXOIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между FTXO и IAK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IAK

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IAK

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXOIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-77.38%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.58%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-14.76%

-31.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-6.09%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-16.24%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.71%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IAK

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXOIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.04%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

10.48%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

18.69%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

18.07%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

20.89%

+9.25%