Сравнение FTXO с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
FTXO и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и IAK
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
FTXO vs. IAK — Ранг доходности на риск
FTXO
IAK
Сравнение FTXO c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.28 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.26 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.42 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -1.04 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.28 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и IAK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и IAK
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и IAK
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -77.38% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -11.58% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -14.76% | -31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -6.09% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -16.24% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.71% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и IAK
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.04% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.48% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 18.69% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.07% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.89% | +9.25% |