Сравнение FTXO с FDIQ
FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 4.08%/yr for FDIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.14%.
FTXO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам FTXO и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 4.26% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.14% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Correlation
The correlation between FTXO and FDIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between FTXO and FDIQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXO vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
FTXO
FDIQ
Сравнение FTXO c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.31 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.84 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и FDIQ
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXO | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -52.86% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -11.13% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | -28.09% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -42.99% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.34% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -11.55% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 4.40% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и FDIQ
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXO | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.35% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 13.96% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 22.13% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 28.70% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 31.12% | -1.12% |
Сравнение комиссий FTXO и FDIQ
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и FDIQ
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.72% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXO and FDIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (6.52%) compared to FDIQ (4.35%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs FDIQ's -52.86%.
On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 4.08% for FDIQ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.72% for FTXO.
FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.35% for FDIQ.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXO и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор