Сравнение FTXO с FBDC
FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. FTXO is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
FTXO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 4.26% | 15.64% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between FTXO and FBDC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FTXO
FBDC
Сравнение FTXO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и FBDC
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -20.60% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -15.10% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -10.16% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.22% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.22% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 18.22% | +11.78% |
Сравнение комиссий FTXO и FBDC
FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и FBDC
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.72% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FTXO and FBDC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.72% for FTXO.
Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для FTXO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор