Сравнение FTXO с FBDC
FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. FTXO is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, FTXO returned 29.53% vs -11.30% for FBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
FTXO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 14.79% | 16.23% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between FTXO and FBDC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FTXO
FBDC
Сравнение FTXO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.55 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.93 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXO и FBDC
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -20.60% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -20.60% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.29% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -10.74% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 12.23% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и FBDC
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.45% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 14.59% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 18.06% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 17.86% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 17.86% | +12.02% |
Сравнение комиссий FTXO и FBDC
FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и FBDC
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.69% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FTXO and FBDC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.21%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FTXO leads with 29.53% vs -11.30% for FBDC. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXO has performed better with a 29.53% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.69% for FTXO.
Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 1.35% for FBDC.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор