PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и NESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FTXNX и NESIX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

FTXNX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.17

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.66

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTXNX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и NESIX

Ни FTXNX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и NESIX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-49.61%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-17.25%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-49.61%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.27%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.26%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.13%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и NESIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 12.44% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

12.19%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

23.47%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

35.37%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

29.15%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

26.35%

+1.32%