PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и NCLEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий FTXNX и NCLEX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.79

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-1.07

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.73

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-1.99

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.79

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTXNX и NCLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и NCLEX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и NCLEX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-48.68%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-21.36%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.50%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-27.21%

+19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.21%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.84%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и NCLEX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.11%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

12.33%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

19.73%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

19.47%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

19.16%

+8.51%