PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%23.17%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTZIXFTMSX с FTSIX

Сравнение комиссий FTXNX и FTMSX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.21

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.21

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.76

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FTMSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между FTXNX и FTMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и FTMSX

Ни FTXNX, ни FTMSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и FTMSX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-53.12%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-17.52%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-48.67%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-26.04%

+18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-22.44%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.62%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и FTMSX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.71%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

19.41%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

30.25%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

28.25%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

30.68%

-3.01%