PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с PBOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с PBOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и PBOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 32.82%, а PBOG немного ниже – 31.74%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

PBOG

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.93%
С начала года
31.74%
6 месяцев
29.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и PBOG

2026 (YTD)2025
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%1.03%
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		31.74%1.62%

Correlation

The correlation between FTXN and PBOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с PBOG:
PBOG с BESFPBOG с COALPBOG с PIPEPBOG с USOPBOG с BPHPBOG с PWRDPBOG с INFR

Доходность на риск

FTXN vs. PBOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PBOG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c PBOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNPBOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. PBOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNPBOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

3.24

-2.95

Просадки

Сравнение просадок FTXN и PBOG

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PBOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNPBOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-11.45%

-62.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-3.13%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и PBOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNPBOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.59%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

23.59%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

23.59%

+8.21%

Сравнение комиссий FTXN и PBOG

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и PBOG

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PBOG в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FTXN and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.13% for PBOG.

FTXN is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.13% for PBOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и PBOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор