PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с OILT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTXN returned 42.55% vs 49.01% for OILT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 32.82%, а OILT немного выше – 34.29%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и OILT

2026 (YTD)202520242023
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%-1.10%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between FTXN and OILT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between FTXN and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и OILT

Секторы
FTXN
OILT

Энергетика

100.0%
94.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

FTXN
100.0%
OILT
94.2%

Сырьевые материалы

FTXN

-

OILT

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

OILT

-

Финансовые услуги

FTXN

-

OILT

-

Здравоохранение

FTXN

-

OILT

-

Промышленность

FTXN

-

OILT

-

Недвижимость

FTXN

-

OILT

-

Технологии

FTXN

-

OILT

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

FTXN vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.32

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.57

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.64

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FTXN и OILT

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-35.21%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.79%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-9.37%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-12.92%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.69%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и OILT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 8.95%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.95%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

21.12%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

27.96%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

28.70%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

28.70%

+3.10%

Сравнение комиссий FTXN и OILT

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и OILT

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности OILT в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTXN and OILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 42.55% for FTXN. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Texas Capital. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.35% for OILT.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор