PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 33.62%/yr vs 20.05%/yr for VDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 108.47%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.66%.

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between FTXL and VDE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.31

Over the past year, the correlation between FTXL and VDE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXL и VDE

Секторы
FTXL
VDE

Технологии

99.7%

-

Промышленность

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.7%
VDE

-

Промышленность

FTXL
0.3%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

FTXL

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

FTXL

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

VDE

-

Энергетика

FTXL

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

FTXL

-

VDE

-

Здравоохранение

FTXL

-

VDE

-

Недвижимость

FTXL

-

VDE

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

FTXL vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
1.85

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.43

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

3.20

+10.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.98

8.95

+39.04

FTXL vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и VDE

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-74.20%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.80%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-21.41%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-26.58%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-8.26%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-19.95%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.21%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и VDE

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

7.15%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

16.59%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

20.46%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

26.45%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

29.93%

+4.62%

Сравнение комиссий FTXL и VDE

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и VDE

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and VDE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 20.05% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while VDE is Energy Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.09% for VDE.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор