Сравнение FTXL с USO
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.02%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 97.72%.
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам FTXL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FTXL and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between FTXL and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. USO — Ранг доходности на риск
FTXL
USO
Сравнение FTXL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.86 | 4.79 | +10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.40 | 9.00 | +46.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00 | 2.21 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.18 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и USO
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -98.19% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -20.39% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | -26.05% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -36.23% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -85.45% | +83.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -75.30% | +64.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 10.84% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и USO
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 14.14%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 14.97% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 38.35% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.94% | 44.32% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 36.09% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 39.00% | -4.75% |
Сравнение комиссий FTXL и USO
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и USO
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 23.67% for USO. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for USO.
FTXL is categorized as Semiconductors, while USO is Oil & Gas. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.86% for USO.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор