PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.02%/yr vs 67.80%/yr for USD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 103.32%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FTXL and USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FTXL and USD shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXL и USD

Секторы
FTXL
USD

Технологии

99.5%
27.4%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.5%
USD
27.4%

Промышленность

FTXL
0.5%
USD

-

Сырьевые материалы

FTXL

-

USD

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

USD

-

Энергетика

FTXL

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

FTXL

-

USD
27.8%

Здравоохранение

FTXL

-

USD

-

Недвижимость

FTXL

-

USD

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FTXL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
4.12

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.62

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

7.94

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

22.96

+32.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

4.12

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.49

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FTXL и USD

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-88.63%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-31.80%

+17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-64.46%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-77.85%

+33.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.07%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-32.35%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

10.98%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и USD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 14.14%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

21.29%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

46.74%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

61.28%

-25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

76.56%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

69.24%

-34.99%

Сравнение комиссий FTXL и USD

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и USD

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs 34.02% for FTXL. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs 34.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.95% for USD.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор