Сравнение FTXL с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
FTXL и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -20.70% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и QTUM
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
FTXL vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FTXL
QTUM
Сравнение FTXL c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.61 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.24 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 3.16 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 11.08 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.61 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и QTUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и QTUM
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и QTUM
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -38.45% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -15.26% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -38.45% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -9.34% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.40% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.36% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и QTUM
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 9.77% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 20.87% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 29.70% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 26.21% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 27.05% | +6.94% |