Сравнение FTXL с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTXL и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -20.44% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и KNG
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTXL vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTXL
KNG
Сравнение FTXL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.38 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 0.64 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 0.47 | +5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 1.70 | +19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.38 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и KNG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и KNG
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и KNG
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -35.12% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -10.55% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -18.20% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.79% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -4.10% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.94% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и KNG
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.36% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 7.47% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 13.64% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 13.63% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 17.30% | +16.69% |