PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXL и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.


FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий FTXL и IGM

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

FTXL vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXLIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.19

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.80

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

2.00

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

6.74

+14.57

FTXL vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXLIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTXL и IGM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и IGM

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и IGM

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXLIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-65.59%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-16.44%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-40.68%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-11.29%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-15.32%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и IGM

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXLIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

8.38%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

16.35%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

26.72%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

25.55%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

24.41%

+9.58%