PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXL с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 27.69%/yr vs 15.07%/yr for GRID. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 78.28%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 22.54%.

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

Сравнение доходности по годам FTXL и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		78.28%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FTXL and GRID is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between FTXL and GRID shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXL и GRID

Секторы
FTXL
GRID

Технологии

99.6%
12.6%

Промышленность

0.4%
23.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

FTXL
99.6%
GRID
12.6%

Промышленность

FTXL
0.4%
GRID
23.6%

Сырьевые материалы

FTXL

-

GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

FTXL

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

GRID

-

Энергетика

FTXL

-

GRID
1.6%

Финансовые услуги

FTXL

-

GRID

-

Здравоохранение

FTXL

-

GRID

-

Недвижимость

FTXL

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FTXL vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXL c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.44

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.98

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.10

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

7.41

+10.38

FTXL vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и GRID

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-40.56%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-15.82%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-20.62%

-20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-29.64%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-6.20%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.48%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и GRID

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

8.70%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.24%

20.46%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

23.19%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

21.73%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.35%

22.83%

+12.52%

Сравнение комиссий FTXL и GRID

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и GRID

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and GRID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (18.99%) compared to GRID (8.70%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 15.07% for GRID. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 15.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.11% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while GRID is Infrastructure Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.70% for GRID.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор