PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 27.69%/yr vs 24.17%/yr for AIRR. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 78.28%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

Сравнение доходности по годам FTXL и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		78.28%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTXL and AIRR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.60

The correlation between FTXL and AIRR shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXL и AIRR

Секторы
FTXL
AIRR

Технологии

99.6%
3.4%

Промышленность

0.4%
77.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.6%
AIRR
3.4%

Промышленность

FTXL
0.4%
AIRR
77.6%

Сырьевые материалы

FTXL

-

AIRR
3.4%

Коммуникационные услуги

FTXL

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

AIRR

-

Энергетика

FTXL

-

AIRR
1.7%

Финансовые услуги

FTXL

-

AIRR
12.1%

Здравоохранение

FTXL

-

AIRR

-

Недвижимость

FTXL

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

FTXL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.39

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.96

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.27

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

8.52

+9.26

FTXL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и AIRR

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-42.37%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-17.18%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-27.95%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-27.95%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-8.40%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.47%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.57%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и AIRR

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

9.94%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.24%

22.27%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

28.13%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

25.74%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.35%

26.49%

+8.86%

Сравнение комиссий FTXL и AIRR

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и AIRR

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and AIRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (18.99%) compared to AIRR (9.94%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 24.17% for AIRR. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.09% for AIRR.

FTXL is categorized as Semiconductors, while AIRR is Building & Construction. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.69% for AIRR.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор