PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.63%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 115.70%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTXL and AIRR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.59

The correlation between FTXL and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и AIRR

Секторы
FTXL
AIRR

Технологии

99.5%
0.5%

Промышленность

0.5%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.5%
AIRR
0.5%

Промышленность

FTXL
0.5%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

FTXL

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

AIRR

-

Энергетика

FTXL

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

FTXL

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

FTXL

-

AIRR

-

Недвижимость

FTXL

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FTXL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.33
2.61

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.74
3.37

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.62

5.05

+10.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.28

18.68

+39.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.33, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33

2.61

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FTXL и AIRR

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-42.37%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.09%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-27.95%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-27.95%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.43%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и AIRR

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

7.87%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

19.82%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

25.40%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

25.29%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

26.29%

+7.96%

Сравнение комиссий FTXL и AIRR

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и AIRR

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and AIRR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 25.40% for AIRR. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.12% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while AIRR is Building & Construction. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.70% for AIRR.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор