PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

FTXH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и LFSC

2026 (YTD)20252024
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%-4.15%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с HEALLFSC с XLVLFSC с PPHLFSC с CNCRLFSC с IXJ

Сравнение комиссий FTXH и LFSC

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

FTXH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.06

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.79

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.42

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.51

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.94

-0.55

Корреляция

Корреляция между FTXH и LFSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и LFSC

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и LFSC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXHLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-29.74%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.25%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-11.25%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.26%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.84%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и LFSC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXHLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.08%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

19.95%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

29.12%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

29.27%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

29.27%

-10.82%