PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с HELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

FTXH и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXH и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		4.01%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%21.95%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-7.92%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -7.92%.

FTXH

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.01%
6 месяцев
16.48%
1 год
28.46%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

HELX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
4.74%
1 год
24.15%
3 года*
3.42%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с XLV
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий FTXH и HELX

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

FTXH vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.48

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.74

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTXH и HELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и HELX

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HELX в 0.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.23%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и HELX

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXHHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-58.75%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-18.01%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-58.75%

+39.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-42.22%

+38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-34.12%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.61%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и HELX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.06%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXHHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.72%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

15.15%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

24.13%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.25%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

27.46%

-9.01%