PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, FTXH returned 39.54% vs 0.00% for GERM. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и GERM

2026 (YTD)20252024
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%-5.22%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов FTXH и GERM

Секторы
FTXH
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

FTXH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

GERM

-

Энергетика

FTXH

-

GERM

-

Финансовые услуги

FTXH

-

GERM
0.4%

Промышленность

FTXH

-

GERM

-

Недвижимость

FTXH

-

GERM

-

Технологии

FTXH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

FTXH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок FTXH и GERM

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

0.00%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

0.00%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

0.00%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.00%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и GERM

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.00%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

0.00%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

0.00%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

0.00%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

0.00%

+18.43%

Сравнение комиссий FTXH и GERM

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и GERM

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH has higher volatility (5.38%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, FTXH leads with 39.54% vs 0.00% for GERM. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 39.54% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for GERM.

FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор