PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с FBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 8.33%/yr vs 7.24%/yr for FBT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 9.33%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

FBT

1 день
2.10%
1 месяц
8.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
6.09%
1 год
38.29%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		9.33%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between FTXH and FBT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between FTXH and FBT shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и FBT

Секторы
FTXH
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

FTXH

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

FBT

-

Энергетика

FTXH

-

FBT

-

Финансовые услуги

FTXH

-

FBT

-

Промышленность

FTXH

-

FBT

-

Недвижимость

FTXH

-

FBT

-

Технологии

FTXH

-

FBT

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

FTXH vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.84

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.69

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.70

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

7.91

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.84

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FTXH и FBT

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-40.51%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-14.26%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-20.05%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-29.05%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-11.17%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.85%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и FBT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 5.38%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.00%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

20.88%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.90%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

23.91%

-5.48%

Сравнение комиссий FTXH и FBT

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и FBT

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and FBT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (7.16%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs FBT's -40.51%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.33% vs 7.24% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.33% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for FBT.

FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.57% for FBT.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор