PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.45%/yr vs -0.01%/yr for RSPS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.64%.

FTXG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.33%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.86%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FTXG and RSPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.70

Over the past year, FTXG and RSPS have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTXG и RSPS

Секторы
FTXG
RSPS

Потребительский защитный сектор

94.0%
96.9%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
RSPS
96.9%

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
RSPS

-

Промышленность

FTXG
1.7%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

FTXG

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

RSPS
3.1%

Энергетика

FTXG

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FTXG

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

FTXG

-

RSPS

-

Недвижимость

FTXG

-

RSPS

-

Технологии

FTXG

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

FTXG vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.07

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.13

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.26

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTXG и RSPS

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-35.93%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.72%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-16.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-18.61%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-11.26%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.05%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

6.13%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и RSPS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.69%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.14%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.51%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.60%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.87%

+1.76%

Сравнение комиссий FTXG и RSPS

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и RSPS

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.75%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTXG and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to FTXG (3.29%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs RSPS's -35.93%.

On 5-year performance, RSPS leads with -0.01% vs -1.45% for FTXG. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPS has performed better with a -0.01% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.75% for FTXG.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.40% for RSPS.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор