PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с RSPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.17%/yr vs 1.44%/yr for RSPS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 4.59%.

FTXG

1 день
1.63%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.55%
1 год
1.50%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		6.56%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FTXG and RSPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.70

Over the past year, FTXG and RSPS have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTXG и RSPS

Секторы
FTXG
RSPS

Потребительский защитный сектор

94.3%
97.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
RSPS
97.1%

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
RSPS

-

Промышленность

FTXG
1.5%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

FTXG

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

RSPS
2.9%

Энергетика

FTXG

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FTXG

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

FTXG

-

RSPS

-

Недвижимость

FTXG

-

RSPS

-

Технологии

FTXG

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA

Доходность на риск

FTXG vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.31

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.18

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.32

-0.05

FTXG vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPS равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и RSPS

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-35.93%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.72%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-16.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-18.61%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-8.68%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.06%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.43%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и RSPS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.30%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.95%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.05%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.70%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.92%

+1.71%

Сравнение комиссий FTXG и RSPS

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и RSPS

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности RSPS в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.73%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTXG and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to FTXG (4.60%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs RSPS's -35.93%.

On 5-year performance, RSPS leads with 1.44% vs -0.17% for FTXG. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPS has performed better with a 1.44% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.73% for FTXG.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.40% for RSPS.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор