PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с PSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.17%/yr vs 4.65%/yr for PSL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 10.74%.

FTXG

1 день
1.63%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.55%
1 год
1.50%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		6.56%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between FTXG and PSL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.56

The correlation between FTXG and PSL shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и PSL

Секторы
FTXG
PSL

Потребительский защитный сектор

94.3%
86.3%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

1.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
PSL
86.3%

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
PSL

-

Промышленность

FTXG
1.5%
PSL
1.4%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

PSL

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

PSL
10.6%

Энергетика

FTXG

-

PSL

-

Финансовые услуги

FTXG

-

PSL
1.8%

Здравоохранение

FTXG

-

PSL

-

Недвижимость

FTXG

-

PSL

-

Технологии

FTXG

-

PSL

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

FTXG vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.15

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.04

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.10

+0.17

FTXG vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PSL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и PSL

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-41.58%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.64%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-13.64%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-19.45%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-5.00%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.81%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и PSL

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеют волатильность 4.60% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.42%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.19%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.17%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.17%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.52%

+0.11%

Сравнение комиссий FTXG и PSL

И FTXG, и PSL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и PSL

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PSL в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.73%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and PSL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (4.60%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs PSL's -41.58%.

On 5-year performance, PSL leads with 4.65% vs -0.17% for FTXG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSL has performed better with a 4.65% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG and PSL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXG has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.76% for PSL.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор