Сравнение FTXG с NVDU
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. FTXG is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, FTXG returned -0.15% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
FTXG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXG и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 5.12% | -6.52% | -2.52% | 0.53% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FTXG and NVDU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов FTXG и NVDU
Секторы
FTXG
NVDU
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
FTXG
NVDU
-
Сырьевые материалы
FTXG
NVDU
-
Промышленность
FTXG
NVDU
-
Коммуникационные услуги
FTXG
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
FTXG
-
NVDU
-
Энергетика
FTXG
-
NVDU
-
Финансовые услуги
FTXG
-
NVDU
-
Здравоохранение
FTXG
-
NVDU
-
Недвижимость
FTXG
-
NVDU
-
Технологии
FTXG
-
NVDU
Коммунальные услуги
FTXG
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. NVDU — Ранг доходности на риск
FTXG
NVDU
Сравнение FTXG c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXG | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.15 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.90 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FTXG и NVDU
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -67.27% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -42.27% | +32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -15.08% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -18.83% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 18.50% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и NVDU
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 24.76% | -21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 50.62% | -41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 67.91% | -54.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 91.02% | -76.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 91.02% | -74.39% |
Сравнение комиссий FTXG и NVDU
FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и NVDU
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.77% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and NVDU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -0.15% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.77% for FTXG.
FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор