PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXG с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с KROP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned 1.16%/yr vs -11.96%/yr for KROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%4.27%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between FTXG and KROP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FTXG и KROP

Секторы
FTXG
KROP

Потребительский защитный сектор

87.1%
27.1%

Сырьевые материалы

3.2%
32.0%

Промышленность

3.2%
40.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
87.1%
KROP
27.1%

Сырьевые материалы

FTXG
3.2%
KROP
32.0%

Промышленность

FTXG
3.2%
KROP
40.4%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

KROP
0.3%

Энергетика

FTXG

-

KROP

-

Финансовые услуги

FTXG

-

KROP

-

Здравоохранение

FTXG

-

KROP
0.3%

Недвижимость

FTXG

-

KROP

-

Технологии

FTXG

-

KROP

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

FTXG vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.74

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.25

-0.95

FTXG vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и KROP

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-62.08%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.29%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-28.70%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-61.96%

+40.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-49.41%

+39.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-44.77%

+37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и KROP

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.40%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.38%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.27%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

22.14%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.14%

-5.49%

Сравнение комиссий FTXG и KROP

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и KROP

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and KROP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (5.90%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs KROP's -62.08%.

On 5-year performance, FTXG leads with 1.16% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXG has performed better with a 1.16% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.13% for KROP.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while KROP is Technology Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор