PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTXG and FTXL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.17

The correlation between FTXG and FTXL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и FTXL

Секторы
FTXG
FTXL

Потребительский защитный сектор

94.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
FTXL

-

Промышленность

FTXG
1.7%
FTXL
0.5%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

FTXL

-

Энергетика

FTXG

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FTXG

-

FTXL

-

Здравоохранение

FTXG

-

FTXL

-

Недвижимость

FTXG

-

FTXL

-

Технологии

FTXG

-

FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

FTXG

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTXG vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
6.00

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
5.56

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.75

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

14.86

-14.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

55.40

-55.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

6.00

-6.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.95

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.93

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FTXG и FTXL

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-43.87%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.51%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-41.57%

+23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-43.87%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-2.24%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.55%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.88%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

14.14%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

29.04%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

35.94%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

36.03%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

34.25%

-17.62%

Сравнение комиссий FTXG и FTXL

И FTXG, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и FTXL

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and FTXL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs -1.59% for FTXG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while FTXL is Semiconductors. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор