PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 45.20% for XOP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и XOP

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%-6.73%

Correlation

The correlation between FTWO and XOP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FTWO and XOP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTWO и XOP

Секторы
FTWO
XOP

Промышленность

32.2%

-

Энергетика

29.1%
97.2%

Сырьевые материалы

25.9%
2.9%

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
XOP

-

Энергетика

FTWO
29.1%
XOP
97.2%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
XOP
2.9%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
XOP

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

XOP

-

Финансовые услуги

FTWO

-

XOP

-

Здравоохранение

FTWO

-

XOP

-

Недвижимость

FTWO

-

XOP

-

Технологии

FTWO

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

FTWO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.14

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.00

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

7.66

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.06

+1.26

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XOP

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-90.27%

+72.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.14%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-36.44%

+27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-42.59%

+39.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.92%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XOP

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.03%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

21.57%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

27.74%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

33.88%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

40.27%

-21.05%

Сравнение комиссий FTWO и XOP

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XOP

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and XOP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, XOP leads with 45.20% vs 32.31% for FTWO. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOP has performed better with a 45.20% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for XOP.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор