PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

FTWO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и XLE

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%14.97%1.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с NLRFTWO с BUXX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий FTWO и XLE

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FTWO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.18

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.56

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.61

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

4.23

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.18

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.31

+1.16

Корреляция

Корреляция между FTWO и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XLE

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XLE

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-71.26%

+53.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-18.79%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.74%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-18.05%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

7.15%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XLE

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.31% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.46%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.21%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

26.09%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

29.50%

-10.24%