PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 47.98% for XLE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и XLE

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-4.11%

Correlation

The correlation between FTWO and XLE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FTWO and XLE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTWO и XLE

Секторы
FTWO
XLE

Промышленность

32.2%

-

Энергетика

29.1%
100.0%

Сырьевые материалы

25.9%

-

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
XLE

-

Энергетика

FTWO
29.1%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

XLE

-

Финансовые услуги

FTWO

-

XLE

-

Здравоохранение

FTWO

-

XLE

-

Недвижимость

FTWO

-

XLE

-

Технологии

FTWO

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FTWO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.36

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.01

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.00

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.60

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.31

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XLE

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-71.26%

+53.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.05%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.09%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-17.98%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XLE

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.25%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

16.51%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

20.50%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

26.01%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

29.58%

-10.36%

Сравнение комиссий FTWO и XLE

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XLE

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and XLE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 47.98% vs 32.31% for FTWO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 47.98% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор