PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с USNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FTWO is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, FTWO returned 25.47% vs 47.37% for USNG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.46%.

FTWO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
1.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
36.46%
6 месяцев
36.72%
1 год
47.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и USNG

2026 (YTD)2025
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		7.56%23.30%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.46%10.51%

Correlation

The correlation between FTWO and USNG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FTWO и USNG

Секторы
FTWO
USNG

Промышленность

33.1%
12.8%

Энергетика

27.9%
79.2%

Сырьевые материалы

26.8%
1.4%

Коммунальные услуги

11.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
33.1%
USNG
12.8%

Энергетика

FTWO
27.9%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
USNG
1.4%

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
USNG
4.7%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
USNG

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

USNG

-

Финансовые услуги

FTWO

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

FTWO

-

USNG

-

Недвижимость

FTWO

-

USNG

-

Технологии

FTWO

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

FTWO vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.85

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.83

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

6.98

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

21.00

-16.02

FTWO vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и USNG

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-6.82%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-6.82%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-0.43%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.51%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.26%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и USNG

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеют волатильность 6.33% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.43%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.56%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.72%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.63%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.63%

+2.67%

Сравнение комиссий FTWO и USNG

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и USNG

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.04%1.02%1.23%0.59%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and USNG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.43%) compared to FTWO (6.33%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.37% vs 25.47% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.37% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

USNG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.04% for FTWO.

They also come from different issuers: Strive and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор