PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 11.52% for SHLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%2.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FTWO and SHLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between FTWO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и SHLD

Секторы
FTWO
SHLD

Промышленность

32.2%
88.2%

Энергетика

29.1%

-

Сырьевые материалы

25.9%

-

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Промышленность

FTWO
32.2%
SHLD
88.2%

Энергетика

FTWO
29.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

SHLD

-

Финансовые услуги

FTWO

-

SHLD

-

Здравоохранение

FTWO

-

SHLD

-

Недвижимость

FTWO

-

SHLD

-

Технологии

FTWO

-

SHLD
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FTWO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.48

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.84

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.58

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

1.52

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.48

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.03

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FTWO и SHLD

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-20.10%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-20.10%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-17.57%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.21%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.60%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и SHLD

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.02%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

19.39%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

24.08%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

21.14%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.14%

-1.92%

Сравнение комиссий FTWO и SHLD

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и SHLD

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and SHLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 11.52% for SHLD. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.55% for SHLD.

FTWO is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.50% for SHLD.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор