PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и SHLD


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%2.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWO показывает доходность 13.73%, а SHLD немного ниже – 13.41%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий FTWO и SHLD

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

FTWO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.22

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.90

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

11.34

+4.71

FTWO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

2.62

-1.15

Корреляция

Корреляция между FTWO и SHLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и SHLD

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и SHLD

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-15.06%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.06%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.82%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.58%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.18%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и SHLD

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.74%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

18.64%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.64%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.81%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

20.81%

-1.55%