Сравнение FTWO с SHLD
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 19.27% vs -0.87% for SHLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
FTWO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.69% | 43.06% | 14.97% | 2.27% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between FTWO and SHLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between FTWO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTWO и SHLD
Секторы
FTWO
SHLD
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Промышленность
FTWO
SHLD
Энергетика
FTWO
SHLD
-
Сырьевые материалы
FTWO
SHLD
-
Коммунальные услуги
FTWO
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
FTWO
SHLD
-
Коммуникационные услуги
FTWO
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
FTWO
-
SHLD
-
Финансовые услуги
FTWO
-
SHLD
-
Здравоохранение
FTWO
-
SHLD
-
Недвижимость
FTWO
-
SHLD
-
Технологии
FTWO
-
SHLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FTWO
SHLD
Сравнение FTWO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.03 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.08 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWO и SHLD
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -25.40% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -25.40% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -22.99% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 10.30% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и SHLD
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 3.86%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.28% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 19.79% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 25.12% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.54% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.54% | -2.34% |
Сравнение комиссий FTWO и SHLD
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и SHLD
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and SHLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to FTWO (3.86%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, FTWO leads with 19.27% vs -0.87% for SHLD. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 19.27% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
FTWO has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.71% for SHLD.
FTWO is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.50% for SHLD.
FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор