PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с OILT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 49.01% for OILT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и OILT

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%0.32%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between FTWO and OILT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FTWO and OILT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTWO и OILT

Секторы
FTWO
OILT

Промышленность

32.2%

-

Энергетика

29.1%
94.2%

Сырьевые материалы

25.9%

-

Коммунальные услуги

11.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
OILT

-

Энергетика

FTWO
29.1%
OILT
94.2%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
OILT

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
OILT
5.8%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
OILT

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

OILT

-

Финансовые услуги

FTWO

-

OILT

-

Здравоохранение

FTWO

-

OILT

-

Недвижимость

FTWO

-

OILT

-

Технологии

FTWO

-

OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

FTWO vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.57

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.64

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.41

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FTWO и OILT

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-35.21%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.79%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-9.37%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-12.92%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.69%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и OILT

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.95%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

21.12%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

27.96%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

28.70%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

28.70%

-9.48%

Сравнение комиссий FTWO и OILT

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и OILT

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OILT в 2.45%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and OILT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 32.31% for FTWO. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and Texas Capital. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for OILT.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор