Сравнение FTWO с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
FTWO и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и NLR
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
FTWO vs. NLR — Ранг доходности на риск
FTWO
NLR
Сравнение FTWO c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.05 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.62 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 8.20 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.18 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и NLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и NLR
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и NLR
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -65.05% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -25.80% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -18.26% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -35.90% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 10.73% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и NLR
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 12.53% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 32.94% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 42.20% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 28.16% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.38% | -4.12% |