PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и NLR


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий FTWO и NLR

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

FTWO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWONLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.62

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

8.20

+7.85

FTWO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.18

+1.29

Корреляция

Корреляция между FTWO и NLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и NLR

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и NLR

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-65.05%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-25.80%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-18.26%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-35.90%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

10.73%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и NLR

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

12.53%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

32.94%

-18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

42.20%

-19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

28.16%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

23.38%

-4.12%